報告人：馮新偉 教授
報告題目：Backward stochastic different equations with rank-based data
報告時間：2026年5月16日（周六）上午9：00
報告地點：云龍校區(qū)6號樓304報告廳
主辦單位：數學與統計學院、數學研究院、科學技術研究院
報告人簡介：
馮新偉，山東大學教授，齊魯青年學者，2016年博士畢業(yè)于山東大學，之后在香港中文大學和香港理工大學進行博士后研究，主要從事倒向隨機微分方程、隨機最優(yōu)控制與概率極限理論等方面的研究，在《The Annals of Applied Probability》、《SIAM Journal on Control and Optimization》、《IEEE Transactions on Automatic Control》、《Automatica》等期刊發(fā)表論文30余篇，主持國家自然科學基金面上項目、青年基金項目以及中俄數學挑戰(zhàn)基金等，以骨干成員參加科技部重點研發(fā)和國家自然科學基金天元基金、重點基金等項目。
報告摘要：
In this talk, I will introduce a special type of (reflected) backward stochastic differential equations, where the generator and the terminal value depend on the solutions of rank-based stochastic differential equations. I will first introduce the regularity properties of the solutions and the connection with semi-linear backward parabolic partial differential equations in simplex with Neumann boundary condition. Finally, the application in the pricing issue of an American game option with capital size based stock prices is also discussed.