報(bào)告人：楊賽賽 副教授
報(bào)告題目：Strong convergence for Euler-Maruyama and Wong-Zakai approximations of SDEs with Holder continuous drift
報(bào)告時(shí)間：2026年5月16日（周六）上午9：00
報(bào)告地點(diǎn)：云龍校區(qū)6號樓304報(bào)告廳
主辦單位：數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院、數(shù)學(xué)研究院、科學(xué)技術(shù)研究院
報(bào)告人簡介：
楊賽賽，2018年博士畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)，現(xiàn)為中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院副教授。主要研究領(lǐng)域?yàn)闄E圓方程的概率表示、奇異系數(shù)（反射）隨機(jī)微分方程的適定性。
報(bào)告摘要：
In this talk, we consider numerical approximations of the stochastic differential equation (SDE) with Holder continuous drift. Moreover, We establish the strong rate of convergence for both the Euler–Maruyama and Wong-Zakai approximation schemes. Our technique is based on the Zvonkin transformation and the regularity of the solution to the associated Kolmogorov equation.