報告人：范勝君 教授
報告題目：On the $L^1$ solution to scalar BSDEs with iterated-logarithmically sub-linear growth generators
報告時間：2026年6月7日（周日）上午9：00
報告地點：云龍校區6號樓304報告廳
主辦單位：數學與統計學院、數學研究院、科學技術研究院
報告人簡介：
范勝君，中國礦業大學數學學院教授、博士生導師，復旦大學博士后，法國雷恩第一大學訪問學者。現任中國礦業大學數學學院院長，兼任中國概率統計學會理事、江蘇省數學會常務理事、江蘇省理學1類研究生教育指導委員會委員。入選江蘇省青藍工程中青年學術帶頭人、江蘇省青藍工程優秀教學團隊等人才項目。
主要研究領域為隨機分析與金融數學，主要研究方向為倒向隨機微分方程理論及其應用。近年來，主持國家自然科學基金項目2項、省部級基金項目3項。在《Journal of Differential Equations》《Stochastic Processes and their Applications》《Electronic Journal of Probability》《Systems & Control Letters》等中國數學會T類期刊上發表學術論文60余篇。獲江蘇省優秀教學成果一等獎、全國煤炭高等教育優秀教學成果一等獎等20余項榮譽和獎勵。
報告摘要：
With the test function method and a localization technique, a scalar backward stochastic differential equation (BSDE for short) subject to an $L^1$ terminal condition is shown to have an $L^1$ solution when the generator $g(t,y,z)$ has a one-sided linear growth in $y$ and a logarithmic sub-linear growth in $z$, which improves some existing results. A new idea to study the existence of an adapted solution to a BSDE is given. When the generator $g(t,y,z)$ additionally has an extended monotonicity in $y$ and a logarithmic uniform continuity in $z$, we further establish a comparison theorem for the $L^1$ solutions to the above BSDEs, which yields immediately the uniqueness of the solution. This a joint work with Ying Hu and ShanJian Tang.